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kayi · 2019年07月11日

mapping 

principal mapping,duration mapping and cash flow mapping 是不是都是undiversified VAR?
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月12日

同学你好,这两类东西不太有可比性,前面的mapping是主要针对固收产品的,对应的是各个期限的收益率敏感性(主要解决收益率曲线的变化问题)。

后面的分散不分散主要是和相关性联系起来的,这两个东西算是分开考察的,考试也不会问到各个期限的利率会不会相关的问题,这样就太复杂了。

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