339263031 · 2019年07月11日
2.33应该是均值到分位点的距离吧，也就是(k-均值)等于2.33，非条件概率中均值并不是0(如图片例题)，为什么k=2.33？请简述原理
2.33应该是均值到分位点的距离吧，也就是(k-均值)等于2.33，非条件概率中均值并不是0(如图片例题)，为什么k=2.33？请简述原理
2.33应该是均值到分位点的距离吧，也就是(k-均值)等于2.33，非条件概率中均值并不是0(如图片例题)，为什么k=2.33？请简述原理
2.33应该是均值到分位点的距离吧，也就是(k-均值)等于2.33，非条件概率中均值并不是0(如图片例题)，为什么k=2.33？请简述原理
品职答疑小助手雍 · 2019年07月12日
同学你好，非条件时候1%违约率对应的就是2.33，均值也是0啊，如课程中下图：
K是有条件的门槛值，有条件时a服从均值是βm拔，方差是1减β平方的正态分布，所以标准化的时候会产生上图中的那个公式，得到conditional的情况下，触发K这个门槛的概率，在这题中就是1.8%，因为市场状况肯定会导致a的违约率有波动，所以随着m的变化这个触发的概率也会不断变化，即conditional的情形。
BTW，何老师在这个视频最开始也说了，它只是涉及巴塞尔协议的一个部分的推导过程，才会讲的，而且1级还提到过，所以二级考到的可能性就很低了，不用深究，而且再深究我也不会了，后面的内容有些复杂。
