品职答疑小助手雍 · 2019年07月12日
同学你好，你应该是说算1%credit var要用的数值，也就是worse case loss。
这个数应该是从上累计到B级那一行的98.1，累计概率是99.7%了。所以那个损失数用98.1。
品职答疑小助手雍 · 2019年07月12日
第一个超过99%的数。
339263031 · 2019年07月12日
VaR累计1%不是介于票面金额98.10和83.64之间么，那么谨慎原则不是应当取损失大的83.64么，为什么取损失小的98.10?
品职答疑小助手雍 · 2019年07月12日
截止到102.02的累积概率是98.53%，截止到98.1那一行是99.7%，谨慎性原则取较大的98.1。倒着数容易错乱，建议正着数。
339263031 · 2019年07月12日
知道了，谢谢！
