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ciaoyy · 2019年07月10日

问一道题：NO.PZ2016082405000033

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


1.99%这个置信度数据集怎么用？为什么不是99.9？

2.怎么理解95%情况下，WCL=0？（其他对该题目问题下的回答）

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年07月10日

1、在98%的情况内，损失都是0。而当概率大于98%时，它所对应的损失分位数就是1个million了。所以99%对应的loss就是1个million。

这边题目说的是99%，那就按99%来啊。在99%的情况下，损失会是多少。

2、因为95%没有超过98%，所以对应的损失还是0

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他这里说的20position是指有20笔相同的贷款吗?如果是这样的话为什么不能用二项分布算标准差为np(1-p)=（20*98%*2%）^0.5=0.626再找2.33处的分位点算呢？

2020-10-23 12:13 1 · 回答

老师，fault probability = 1-confinlevel 可以这样理解吗？

2020-03-21 15:26 1 · 回答

既然这个题是一旦一个违约就全部违约，那么EL就应该是1000000，因为有一个违约所以全部就都违掉了，那么WCL=EL，UL=0啊？

2020-02-19 18:21 1 · 回答

想问答案的倒数第二句话“the cret vis finethe quantile of the cret loss less the expecteloss of the portfolio.\"这句的意思是cvar=WCL-EL的意思么？然后在这里面，wcl因为是99%，大于98%,所以wcl=1million?

2019-08-17 10:57 1 · 回答

请问如果95%条件下，WCL是0，EL是20，VaR是0-20=-20吗？这个怎么理解？谢谢。

2019-08-03 20:08 1 · 回答