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kayi · 2019年07月08日

quanto option

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
A-B-B*-A* 想确认课上说quanto option不仅仅是可以提前订下B*-A*的Rfx，还可以订下B-B*的Rfc？不是应该只有订下Rfx吗？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月09日

同学你好，一拖二，是要定这两个的。国外的收益也有定。要不也没办法体现出来把它放在correlation这个章节的意义了~

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