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二三六七七九九 · 2019年07月07日

问一道题:NO.PZ2016070201000048 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

b为什么错了?

a为什么是累计概率不是marginal吗?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月08日

同学你好,看下面笔记的联合分布那块,ρ只有一个,而不需要用matrix的方式对应出多个ρ,所以B错了。

A选项两个分布通过ρ联合做出一个copula,通过累计概率函数和ρ一点一点的画和用marginal概率效果一样。

copula这部分记一下大致方法就好了,不会特别细的考察。