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二三六七七九九 · 2019年07月07日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
b为什么错了?
a为什么是累计概率不是marginal吗?
品职答疑小助手雍 · 2019年07月08日
同学你好,看下面笔记的联合分布那块,ρ只有一个,而不需要用matrix的方式对应出多个ρ,所以B错了。
A选项两个分布通过ρ联合做出一个copula,通过累计概率函数和ρ一点一点的画和用marginal概率效果一样。
copula这部分记一下大致方法就好了,不会特别细的考察。
老师好,这道题的B之所以错,是因为题干给了只有两个asset情况,所以correlation不需要matrix吗? 如果是有大于2个asset的话,correlation是不是就需要matrix了,就和47题中老师的解答说的一样,correlation matrix的说法是没有错误的。
能麻烦帮忙一下C吗。不太理解这句话的意思。为什么会有asset i, 不应该只有两个asset吗?
看不太懂能否一下每个?