问一道题：NO.PZ2019040801000058 [ FRM I ]

问题如下图：

选项：

解释：

这autocorrelation cutoff和 autocorrelation decay翻译成白话怎么理解？

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品职答疑小助手雍 · 2019年07月08日

同学你好，这里移动平均法里面由于是通过过去一段时间变量的移动平均值来建模的（比如某些季节性因素被平均在过去的四个季度里），顺延一期的MA模型会有自相关性，但一旦顺延超过1期自相关性就会变成0（cutoff）。

AR模型中的自相关系数则会因为随着顺延以指数形式衰减：

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NO.PZ2019040801000058 什么是 unaustemoving average (Mprocess 这里unauste什么意思呢

2021-05-12 16:16 1 · 回答

还是不明白为啥可以不区分ACF和PACF来问cutoff ，视频里何老师每次的总结也是分了两种情况才讨论清了cutoff和cay。这里讲的AR和MA的区别是从什么角度讨论的，这里的cutoff和ACF和PACF里指的不一样吗？另外，看了之前老师对同学问题的回答，麻烦老师这次的解答不要再用因为某个的主语错了或者某个错了，所以不选它，这样来回答我的问题。大家不明白的应该是为啥它是错的。谢谢

2020-03-29 11:27 1 · 回答

老师请问这里为什么不考虑ACF和PACF的两种情况。如果不考虑是不是C也是正确的呢？不太明白。谢谢。

2020-02-20 16:04 2 · 回答

老师，请问这里不需要考虑ACF与PACF两种情况么？

2020-02-14 22:18 1 · 回答

请老师分析下BC个，谢谢

2019-09-01 09:56 1 · 回答

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