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二三六七七九九 · 2019年07月07日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
其他答案的例题引用不是很明白。。为什么用ois折现就变成swap了。。。
品职答疑小助手雍 · 2019年07月08日
同学你好,例题的引述主要是为了阐明用ois折现和用libor两种算法计算forward libor rate的过程和结果差异。
用libor折现的原理是固定端等于浮动端,用ois折现的原理是两端的现金流差异现值为0.
老师,能把三个说法都翻译一下吗?谢谢~
stament i为什么是由libor推出ois?Ois不能推出libor?statement iii 怎么理解?
可以麻烦老师把讲义199和200页的例题po出来吗,学的是强化班。想看下这两个例题,谢谢
看不懂为什么错的是错的和 对的是对的