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二三六七七九九 · 2019年07月07日

问一道题:NO.PZ2016070201000080 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

其他答案的例题引用不是很明白。。为什么用ois折现就变成swap了。。。

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月08日

同学你好,例题的引述主要是为了阐明用ois折现和用libor两种算法计算forward libor rate的过程和结果差异。

用libor折现的原理是固定端等于浮动端,用ois折现的原理是两端的现金流差异现值为0.