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339263031 · 2019年07月07日

第二句话是不起错了，波动增大，风险增大，次级债的价值应该下降吧？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
如题
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2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月09日

它意思是，金融危机时，subordinate debt更像是equity，而equity可以看成是公司value的看涨期权。所以当波动率上升时，期权是更贵更值钱的，所以subordinate debt的价值也上升

orange品职答疑助手 · 2019年07月08日

同学你好，以下是notes的截图，这里没有毛病。在金融危机的时候，subordinate debt更像是equity，当波动率上升的时候，它的价值是上升的


339263031 · 2019年07月08日

原因是什么？

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