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339263031 · 2019年07月05日
还有，最后一起不是折现40次方么？
orange品职答疑助手 · 2019年07月06日
同学你好，这道题算出来的z-spread确实是负的；
它这里是20年，40期。最后一期折现20年是没有问题的~
339263031 · 2019年07月06日
负的是什么意思？
负的没什么具体的意思， 它算出来是负的就是负的。z-spread是使得债券的未来现金流贴现等于价格的spot rate所需要再加的那部分利率。
