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saimeiei · 2019年07月05日

蒙特卡洛模拟课后题

  1. FRM I
  2. Quantitative

老师你好，不明白第二个描述为什么对呢？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月06日

ln(S2/S1)表示的是连续复利情况下的股价的收益率，它是服从正态分布的

然而，ln(S2/S1)=lnS2 - lnS1，这是一个ln的作差。在用微分的形式，就变成了dlnS。

ln(S2/S1)   dlnS 都表示的是股票的收益率，是服从正态分布的

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