ciaoyy · 2019年07月04日

补充提问：proper alpha coverage ratio

1. FRM II
2. Risk Management And Investment Management

针对的是该题NO.PZ2019042401000005的补充提问

图中说，基金经理预测的却没有出现在benchmark里的资产，要把共同部分N1减去平均α，独有部分（未预测到的部分）N0权重调为0。