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ciaoyy · 2019年07月04日
这道题里面·组合VaR3.948，是不是直接默认A、B资产间的ρ=0？但是题目里面并没有说明这一点啊
orange品职答疑助手 · 2019年07月04日
同学你好，是默认的两个基金经理的relative risk的相关性是0，这也算是符合常理，make sense。
考试的时候，一般是会说一下的~ 如果没说还让我们求的话，就默认它是0了
