开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
ciaoyy · 2019年07月03日
不是很理解这个SRi=SRj的过程。老师说，当SRi更高的时候，增加对i资产的投资。i的投资变多之后，mVaRi会减小-----这是为什么？此时的SRi不是更大，会导致mVaRi反而更小吗？怎么会使得最终SRi=SRj呢？
品职答疑小助手雍 · 2019年07月04日
同学你好，老师说的是增加对i的投资时候mvar会增大，（i return - rf）/ mvari这个整体会减小，直到等于J的那个夏普比例。
这个过程中mvari是增大的，那个整体是减小的。
ciaoyy · 2019年07月04日
为什么针对对高SR资产投资的时候，其mVaR会增大？
增加对一种特定资产的投资，调仓换股或者策略转换都会更慢，增加投资也会使流动性变差，甚至策略会失效，这也是很多基金策略有投资上限的原因
