问一道题：NO.PZ2019052801000116 [ FRM I ]

问题如下图：

选项：

解释：

老师，请问这题答案中222是哪里来的？我算出来是700，没答案。

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品职答疑小助手雍 · 2019年07月02日

同学你好，这题是题面里笔误了，应该是risen to 222。因为部分题目是新改的题库，所以错误可能会有一些，见谅也谢谢指正。

错误已经反馈给技术那边去修改了。

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NO.PZ2019052801000116 问题如下 e to the requirement of the exchange, the investment on whefutures nee$2000 initimargin an$1500 maintenanmargin. investor short a whefuture contra$216, in whieafuture contrainclus 100 tons. After one y, the future contrahrisen to $222. Whiof the following is the amount of the variation margin the enof the first y? A.$0. B.$100. C.$500. $600. is correct考点Managing Cret Risk解析该投资者进入了卖空合约，当期货价格上涨的时候，投资者会面临亏损，金额为 ($222 - $216)×100 = $600保证金账户会从$2000下降到$1400，这时低于最低要求的$1500, 因此为了保证不被平仓，需要将保证金账户补缴到初始保证金水平，因此要补充$600进入保证金账户。前面也有一题是short，卖的话保证金为0老师这题的头寸也是short，买东西是收钱方，为啥价格上涨要交保证金啊

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2019-08-10 11:25 1 · 回答

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2019-07-02 16:49 1 · 回答

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