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xiaobaiybz · 2019年07月02日

麻烦老师解释一下这道题，谢谢

  1. CFA I
  2. Quantitative
麻烦老师解释一下这道题，谢谢
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源_品职助教 · 2019年07月02日

本题考察第一安全比率

即Minimize (Rp< RL) 等价于求Minimize  P (Rp< RL)。

根据该公式先做正态分布的标准化，然后求得分位点后，就可以查表反推出概率为0.409.这个概率就是指不收益不能满足最小收益率的概率。

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