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ALLA · 2019年07月02日

问一道题：NO.PZ2016070201000027 [ 2019.11 FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

請問老師如何判斷complex trading positions屬於endogenous？視頻中關於endogenous的討論並未提到這點？
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年07月02日

同学你好，这道题的角度稍微有点刁，这里复杂的头寸往往带来的是建仓和平仓的过程都比较长的结果。如果要加快建仓或者平仓的进程就会伴随着比较大的交易量，这样会影响市场上的bid-ask spread，也就是产生了内生的流动性风险。

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