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二三六七七九九 · 2019年06月28日

frm2 

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
投资风险section1第四个视频，图里的αa=-4.5和αb=0.5是怎么算出来的？？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年06月28日

同学你好，这里是先算出benchmark的组合收益率，（即由ABEF这四个资产组成的组合的收益率），算出来是9.5%，然后拿portfolio中的A资产的收益率、B资产的收益率分别减去9.5%，得到A和B的α。

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