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李晨昱 · 2019年06月27日
问题如下图：
这题没告诉我们Var分布，单结果直接用的lognormal？why？也没有告诉我们Spread的分布
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
orange品职答疑助手 · 2019年06月28日
同学你好，这边题目是有点不严谨，应该告诉VaR是服从对数正态分布的。正式考试的时候，它会告诉你是服从什么分布的。至于spread，它倒是说了等于0.03，所以就把spread当成是常数来处理了。
这道题不是问LVaR等于多少吗？算出来没有答案。为什么是求ratio呢？
