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李晨昱 · 2019年06月27日

credit spread sensitivity

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency
请问这里面的credit spread sensitivity如何理解？这句话如何理解 为啥在构造default-risk-neutral的时候，没有考虑我买入mezz的成本，卖出equity的收益，而只是考虑了出现违约时的理赔。
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年06月28日

同学你好，这里我们只是从策略的角度考虑，即算它们的default 01，使得PD在较短范围内变动时，组合的价值不变。他们构建这个组合肯定还是有收益的，不然当时也不会做这样的投资策略了呀。

credit spread sensitivity就是default 01.

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