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李晨昱 · 2019年06月27日
orange品职答疑助手 · 2019年06月27日
哦哦，我明白同学你的问题了。你说的没错是这样的，因为流动性风险我们研究的是最差情况，所以我们要求的应该是最大的LC，所以就不用加绝对值，应该写成0.5*V*( e^（u+za ）-1 )。
同学你好，FRM考纲里没有要求spread是服从对数正态分布的随机变量时的表达式。而且当spread是常数时，它才可以通过ask bid来求出一个固定的值。如果它是随机变量的，那它就可以一直在变，而不是固定的值，所以我们才会去研究它的VaR啊。
spread可以随机的呀 上面是假设spread服从正态分布。我是在思考若是服从lognormal 我的e^（u+za ）-1是不是就是正的，就不需要加绝对值来调整，也不需要写成1-e^（u+za ）
