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ciaoyy · 2019年06月24日

问一道题：NO.PZ2016070202000020 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

原组合方差1600这么来的？为什么不是4*100
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2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年06月24日


同学你好，这道题出的不是很严谨，它题目意思应该是说，1个million单位的P的方差是100，所以一开始4个million都投资于P，方差为4^2*100=1600 （ D(aX) = a^2*D(X)）

holicess · 2020年02月13日

D(aX) = a^2*D(X)这个是怎么来的呢？还是不明白为什么P 为什么要平方

orange品职答疑助手 · 2020年02月19日

同学你好，前面有个常数项系数的话，得把常数项给提出去，变成平方的形式。可能同学距离高中、大学学完概率论过去很久了，建议同学自己再听一下数量部分前面讲概率基础的课，这个得理解透的

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NO.PZ2016070202000020 问题如下 You are given the following information about the returns of stoP anstoQ: varianof return of stoP=100； varianof return of stoQ=225; covarianbetween the return of stoP anthe return of stoQ=53.2. the enof 1999, you are holng US4 million in stoP. You are consiring a strategy of shifting US1 million into stoQ ankeeping US3 million in stoP. Whpercentage of risk, measurestanrviation of return, crecethis strategy? A.0.5% B.5.0% C.7.4% 9.7% The varianof the originportfolio is 1,600, implying a volatility of 40. The new portfolio hvarianof 32 ×100+12 ×225+2×53.2×3×1=1,444. This gives a volatility of 38, whiis a rection of 5%. 我直接用权重，算出组合1的标准差是10，组合2的标准差是9.5，然后就（10-9.5）/10=5%这样吗

2024-03-04 00:34 1 · 回答

NO.PZ2016070202000020

2022-03-04 17:03 1 · 回答

NO.PZ2016070202000020 老师不理解组合的variance为什么算出来是1600，以及调整过后为什么是1440，P的头寸挪走了1m，剩下3m，3 就可以直接平方代替权重吗？

2022-03-04 16:50 1 · 回答

NO.PZ2016070202000020 5.0% 7.4% 9.7% The varianof the originportfolio is 1,600, implying a volatility of 40. The new portfolio hvarianof ;32×100+12×225+2×53.2×3×1=1,444;3^2\times100+1^2\times225+2\times53.2\times3\times1=1,444;32×100+12×225+2×53.2×3×1=1,444. This gives a volatility of 38, whiis a rection of 5%. 是直接资产价值4的平方×100吗

2021-11-06 17:53 1 · 回答

NO.PZ2016070202000020 老师你好，这样算出的结果选D

2021-09-27 11:17 4 · 回答