开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

bigdap · 2017年09月02日

问一道题：NO.PZ2016070702000006

  1. FRM I

tev 是什么东西呀？没看懂讲解。

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



添加评论
1 个答案

源_品职助教 · 2017年09月02日

 TEV代表了主动风险，它的计算公式，解答里已经给出了。主动收益/主动风险=信息比率IR,题目算得IR0.29，而非0.35.解答第二段算得夏普比率才应该是0.29，所以D正确。

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 452

    浏览
相关问题

     tracking error, 在这里为什么不是组合的波动-benchmark的波动？

2019-09-29 13:10 4 · 回答

     这里算方差不需要带权重吗？

2019-08-31 12:31 2 · 回答

     σp^2+σb^2-2*ρ*σp*σb=(σp-σb)^2=∑(Rp-Rb)^2？

2019-06-30 18:40 2 · 回答

     (σp-σb)^2=∑(Rp-Rb)^2？

2019-06-29 17:43 1 · 回答

我在计算tracking error的时候用的是 correlation*benchmark的标准差除以portfolio的标准差。请问是可以接受的通用方法吗？因为计算结果也是    

2018-09-06 14:57 1 · 回答