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bigdap · 2017年09月02日

问一道题：NO.PZ2016070702000006

  1. FRM I

tev 是什么东西呀？没看懂讲解。

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

源_品职助教 · 2017年09月02日

 TEV代表了主动风险，它的计算公式，解答里已经给出了。主动收益/主动风险=信息比率IR,题目算得IR0.29，而非0.35.解答第二段算得夏普比率才应该是0.29，所以D正确。

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