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ciaoyy · 2019年06月24日

问一道题：NO.PZ2016070201000019

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


A选项不是应该是exceptions出现次数的密度概率分布与confidence level有关吗？Σf(x)>99%这样。。

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年06月24日

同学你好，你说的是没错，因为我们可以根据总天数T和原模型的confidence level来算出理论的exception的概率分布。但是，A选项也没有错呀，它说exception的频数（频率）是和原模型的confidence level相关，是可以的

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2020-03-14 18:39 1 · 回答

什么意思呢？没看明白

2019-10-03 13:51 1 · 回答

请问解析是什么意思，没看懂。

2019-01-29 21:07 1 · 回答

     Backtesting 里面的Failure rate是怎么计算的， 有公式吗？

2018-10-31 09:55 1 · 回答