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ciaoyy · 2019年06月24日

问一道题:NO.PZ2016070201000079

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


想请问,OIS rate指的不就是OIS这个swap中的fixed rate吗?为什么不是4.5%?

1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2019年06月24日

同学你好,这里的swap rate指的是libor rate,而 libor - OIS = spread,所以OIS是这样求的

ciaoyy · 2019年06月25日

互换利率swap rate为什么不像货币互换当中的swap rate是fixed的呢?

orange品职答疑助手 · 2019年06月26日

嗯,严格来说是你说的那样。它这边就是用近似代替的办法来计算了。