开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
二三六七七九九 · 2019年06月23日
orange品职答疑助手 · 2019年06月23日
是YTM，因为题目里说了都是priced at par，所以yield就是coupon rate了。
修正久期 = 麦考林久期 / (1+y)。
同学你好。债券1的有效久期算出来是4.45 / (1+6%) = 4.198，债券2的有效久期算出来是1 / (1+4%)=0.9615，然后将这两个债券的修正久期取平均值，则得到2.58。
这个6%和4%是利率是吗？有效久期和麦考利久期之间关系公式忘了。。
