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二三六七七九九 · 2019年06月22日

frm2 mr

下面图表右半部分,backtesting 的type 2error是怎么求得的?为什么在4切?没听懂。
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年06月23日

同学你好,这里的意思是,根据之前p=1%计算出来的结果,当真实exception的个数小于等于4时,模型都认为是正确的。然后,当p改成3%时,模型就都认为是不对的了,因为p的数值不是等于1%了。那么,就都应该拒绝。而根据之前的结果,当exception个数小于等于4时,就都认为模型是正确的。所以,求出在p改为3%的模型中,exception个数小于等于4的概率,这个概率就是 “一个错误的模型,但没有落入拒绝域”的概率,也就是type 2 纳伪 概率。

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