开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

ciaoyy · 2019年06月19日

问一道题：NO.PZ2016070201000089

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


我知道考的知识点，但是不理解什么是capital multiplier，3、4这两个数字分别是怎么来的？capital multiplier可以理解为惩罚系数吗？因为model不正确，所以导致该乘数不断增大

添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2019年06月19日

同学你好，这部分知识具体会在之后的巴塞尔协议这门课里讲到~ 它是属于巴塞尔协议二里市场风险的IMA方法。IMA方法的大致思路是，先算出市场风险的VaR，然后根据去要求相应的资本金capital。而VaR是如何确定的呢，它等于max(昨天的VaR, 历史VaR*capital multiplier)。所以这里的capital multiplier可以理解为惩罚系数。


  • 1

    回答

  • 3

    关注

  • 548

    浏览
相关问题

five to seven seven to nine ten to more is correct. Ten or more backtesting violations require the institution to use a capitmultiplier of four.看了解析也没懂咋算的

2020-07-08 00:23 1 · 回答

这道题在这个视频里有提到过吗？

2019-07-10 10:11 1 · 回答

请问这是如何计算出来的？谢谢

2018-09-07 22:44 1 · 回答

      这道题怎么理解 老师上课没有讲到这个知识点

2018-07-15 22:20 1 · 回答