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Divedeep8 · 2019年06月14日

derivative 13.9经典题

  1. CFA II
  2. Derivative
李老师在讲解的时候用了S0*（1+rf）的公式来给期权定价，这个不是求futures/forward的公式吗，期权价格不是用BSM求？
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1 个答案

竹子 · 2019年06月14日

这里并不是给期权定价，而是用远期价格近似替代未来股票的价格

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