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马妮_wendy · 2019年06月14日
在何老师的讲课中，求新组合的SR，除了用老师说的思路，可以直接用SR^2=SR(B)^2+IR^2=0.333^2+0.15^2吗？我想的是新组合是原来fund和benchmark的组合，IR应该是不受aggressive影响，所以还是fund的IR。
Wendy_品职助教 · 2019年06月14日
这道题协会出的不好，题目本身就有问题，active return算的就不对，按照上面应该是1.5%，表格的数字自相矛盾。 协会答案写的也不好，答案就看到前三行就好了，下面就不要看了，越看越乱。掌握这类题的做题方法就可以了。
