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荷间心素 · 2019年06月14日
吴昊_品职助教 · 2019年06月14日
用到了。
这道题目的传导机制:当油价上升时,美元的利润会上升,但本币升值,换回本币的利润下降了。反之亦然,当油价下降时,美元的利润会下降,但此时本币贬值,换回本币的利润上升了。在这道题目中,market risk和currency risk两者之间存在一个天然的对冲效果。两者均不用hedge。