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Ninon_2018 · 2019年06月14日

站在事后衡量 ir*

  1. CFA II
  2. Portfolio
站在事后衡量是的optimal SR^2=SRB^2+TC*（IR*）^2 和 active risk也是等于tc乘以IR*除以SRb再乘以benchmark的risk volatility。 想请问这里的IR*代表什么，是已知的数值吗，为什么还要乘以tc呢
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月14日

IR* 是unconstrained portfolio 的 information ratio 。乘以tc 是为了考虑constraints。

公式看我截图里面的吧，之前进行了勘误。

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