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小e · 2019年06月14日

衍生品 经典题

  1. CFA II
  2. Derivative
老师好 这道题为什么不需要把NP也discount back to t1呢 只是f折现了？ 感觉这个题目跟平时做interest rate 的方法有些不一样  mock a 里面45题也是计算这个估值 为什么做法跟这个不一样 题目看起来很相似
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月14日

同学你好，我不太明白你的第一句话是什么意思？

mock答案是先算出来当前市场上的swap rate，再和合约约定的swap rate 做差，乘以本金再折现；这是算value的另外一种算法。这道题是已经知道了市场上的swap rate，所以就直接做差乘以本金再折现了。

这种类似的题目我在衍生的高频精选问答里面有详细讲过两种做法的原理和方法，你有时间可以去看下。公众号里面有

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