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wuxiali · 2019年06月14日

equity经典题 section allocating the risk budget 题目1

  1. CFA III
  2. Equity
请问题目中问portfolio risk的时候就是指variance吗？还是只standard deviation？谢谢！
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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2019年06月14日

方差和标准差都可以用来衡量风险，但是在三级权益计算组合风险贡献度时（就是你问的这里）公式确实是方差。可以看下讲义220页那道例题。


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