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安琪👼🏻 · 2019年06月13日
maggie_品职助教 · 2019年06月14日
这里其实是两个角度在讨论这个问题。INDEX是我们要复制的benchmark, 它包含的成分股越多，肯定越难复制，这是从index出发的角度。你截图的第一题表格里面给你的是index的信息，不是组合的信息所以需要从指数出发。第二个角度是看组合也就是你截图下面一题，指数都是SP500，那么组合如果全买500只肯定跟踪误差就最小，但是经理C相比A和B买的最少（475），所以它的跟踪误差就最大。
