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Lucrecia1004 · 2019年06月13日
老师你好，这个图怎么看快要到期呢？如果按照视频里的讲解就是快靠近0的地方和St很大的时候，但是为什么又说在Delta=0.5的时候是快到期的，并且在中间这点Gamma最大呢？谢谢老师
包包_品职助教 · 2019年06月13日
这个图表示的是股价期权价值和股价变化的图形，上面没有时间信息，看不出来什么时间到期
delta=0.5的时候就是at the money 的时候，那个时候图形的曲率最大，也就是最弯曲而gamma 衡量的是图形的曲率，所以gama 那个时候最大
