发亮_品职助教 · 2019年06月13日
勘误之后，只有Maturity match，无论是计算，还是定性，都是Maturity-match：
G-spread = Bond YTM - Benchmark YTM；
后面的Benchmark YTM是Maturity一致的国债。
另外，以前再讲G-spread的好处时，引出出来了可以对冲利率风险，注意这个优点是由G-spread理念引出来的优点，并非G-spread直接的优点，所以在对冲利率风险时，仍然是Duration match，因为只有Duration衡量的是利率风险。
这样计算G-Spread，G-spread的定性定义，按照勘误后，现在是Maturity match；
而Hedge interest rate risk时，是Duration match。两个分开记。
