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YIBO · 2019年06月13日
首先解释一下什么是 currency alpha，然后具体解释一下为什么“相关性”低反而好？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月13日
经典题有答案版43页讲过的。 考点是currency overlay。Currency overlay是把外汇管理外包出去，将外汇当做一种单独的资产类型来管理，从单独管理的资产中获取alpha。根据组合管理的理论，资产之间相关性越低，分散化效果越好。因此，Currency overlay与原组合相关度低才好。
