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十六岁的烟火 · 2017年08月31日

不是只有在相关系数小于1时，均值复归的值才小于平方根法则的值，可是题目没有给出相关系数呢？

  1. FRM I
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源_品职助教 · 2017年09月04日

现在是已经在假设均值回归的情况下，判断哪个结论是对的，不是由下面条件推出均值回归。

因为已经假设均值回归，所以其波动一定是小于平方根下算得的结果。

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