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高麦麦 · 2019年06月12日

风险管理经典题

  1. CFA III
  2. Market Risk Measurement And Management
风险管理经典题第六页2.1题，第四句话这个算三年的次数时为什么不涉及用平方根法则
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月12日

现在知道了5%的weekly VAR是0.8million，说明我们损失超过0.8million的概率是5%。现在要我们计算的是三年时间里损失超过0.8million的概率。这里就是一个概率的相加，概率都是独立同分布的，直接累加就可以了。5%*3*52=7.8week≈8week。

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