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粉红豹 · 2019年06月11日
老师,这题目和答案算的完全不一样。
如果用put,那么按照李老师的做法,在breakeven时,PH 行权,PL不行权
如果用call,那么在breakeven时,CL行权,CH不行权
老师能不能帮我看看,我哪里错了?
2019mockB,afternoon
包包_品职助教 · 2019年06月12日
豹豹,put option 的话profit =X-S-P;你算反了,你按照S-X-P算的
粉红豹 · 2019年06月12日
对!谢谢包包老师!这个列式搞对之后,结果ok了!!!但是,就如您所说,这道题目的bear spread都默认用的put,bull spread都默认用的call,如果考试的话,是不是可以优先按照这个原则算相应的?
我觉的可以用这个原则,因为是选择题,如果算出来没正确答案就换另外一个试试。不过根据我的观察,目前碰到的题目都是这个原则