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honghong · 2019年06月11日
老师请问,此时 Standard error偏高我是知道. R^2, F-test, T-test是偏高还是偏低呢?
谢谢
源_品职助教 · 2019年06月11日
R平方 F检验回偏高，但是T检验数值偏低。
源_品职助教 · 2019年06月12日
第一，系数的标准误和方程的标准误SSE不能完全等价。
其次，多重共线性等于是另外一个方程，这个方程的SST与不包含多余变量的SST也是不一样的。
所以不好用R平方公式直接比较。
