包包_品职助教 · 2019年06月11日
同学你好：
类似的，这里不知道股价但是知道股票收益率，其实更好算
Ndlovu是这个客户的对手方（counterparty ），他的头寸与客户的头寸是相反的，所以他的头寸是支付eqiuty return，收到fix payment
先算下收fix ，答案是按照复利计算每一期的利率的，我们直接用单利就好，=5,000,000 × 0.032/4 = 40000
再算支equity，这里要注意，equity 收益是负的，说明我们支付的是一个负值，那其实就是收到正值；收到5,000,000 × 0.0360=180，000
那就是总共收到220，000就直接选A就ok了
