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小e · 2019年06月11日

衍生品FRA

  1. CFA II
  2. Derivative
里面说银行如果是fixed received 就是shoet方 这个怎么理解的 考试怎么区分是不是long or short 方 向上和下箭头应该谁减谁？ 謝謝！
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月11日

同学你好，receive fix ，当利率下跌时，我依然收比较高的固定的利率；也就是利率下跌的时候赚钱，那就是short 

向上箭头就是收固定，向下箭头就是支浮动，用向上箭头减去向下箭头

小e · 2019年06月11日

那这里对于机构来说就是反过来了 我担心未来利率会上涨 所以我签一个fix fra 如果到时候利率上涨了我就赚钱 我是long方 理解对吗？

包包_品职助教 · 2019年06月11日

对的，不过要纠正一点，你签一个receive fix 的FRA

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