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小e · 2019年06月10日
吴昊_品职助教 · 2019年06月11日
spot rate是即期利率，也就是站在现在时间点可以观察到的接下来投资不同期限的收益率。而par rate是我们假设出来的一种利率，是使得债券价格等于面值时的coupon rate。我们通过bootstrapping的方法从par rate中可以求得spot rate。一年期的spot rate恰好等于一年期的par rate。
