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cici000777 · 2019年06月10日

三级经典题 衍生品 5.3题

我理解第一种解法,但对于第二种不理解。他有50million的美元,对冲之后就在美国境内获得美国的rf,然后再用forward rate换回本币,这样的思路解出来就是50*1.02* forwardrate,和答案不一样,没看明白。
1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月11日

这道题何老师上课时很详细地推导过。

根据covered interest rate parity, F=S*(1+r_cva)/(1+r_usd)

按你说的那种方法是50m*1.02* forward rate=50*1.02*12.18=621180000, 和答案是一样的。

要用一年后的forward rate, 你是不是用了current spot rate?

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