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cici000777 · 2019年06月10日
企鹅_品职助教 · 2019年06月11日
这道题何老师上课时很详细地推导过。
根据covered interest rate parity, F=S*(1+r_cva)/(1+r_usd)
按你说的那种方法是50m*1.02* forward rate=50*1.02*12.18=621180000, 和答案是一样的。
要用一年后的forward rate, 你是不是用了current spot rate?