开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

考拉 · 2019年06月10日

resample MVO-risker assets will be over diversified 

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
请问为什么resample assets will  over diversify riskier asset ？举个例子，AA经典题 1.10
添加评论
1 个答案
已采纳答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月11日

这就是个结论。resample MVO over diversified 主要是实证研究的结果，因为它是通过统计学的方法重复抽样，然后把所有画出来的EF取平均。这种方法参数太多，模型复杂度过高，所以导致结果不符合现实。你想嘛，所有的值都取了平均，得到的是一个过度smoothed 结果，分散化就太过了。

Perhaps · 2020年09月02日

就着这道题请教一下助教，为什么说resample结合了mvo和msc？mvo体现在哪里呢

  • 1

    回答

  • 2

    关注

  • 794

    浏览
相关问题