tybb · 2019年06月10日

reading50 经典题3. 3

1. CFA II
2. Portfolio

我不清楚active risk和return standard deviation之间的区别。我们在reading47中学习到应用risk attribution时，active risk就是tracking error，也就是active return的standard deviation，所以这两边关于active risk的理解好像不统一？ reading47和49给出两种IR的求解方式，是不是不一样呀。reading47的分母就是Rp-Rb的standard deviation