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Yoyo1234567 · 2019年06月10日

2019 level 2 mock am 41题(衍生)

  1. CFA II
  2. Derivative
Assuming one option per share....这道题请问怎么算 Delta call不是hedge ration 么 为什么不是0.5952*100,000 感谢
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月10日

delta call 是指股价变动1块钱期权价值变化多少；

在这个题目中，股价变动1块钱call option 变动0.5952；股价的变动浮动大于call 的变动幅度，所以要用多于股票数量的期权对冲，所以要用100000/0.5952

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