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过儿~ · 2019年06月09日
1.为什么这里的expected return和deviation为什么不需要年化。
2.Var是单尾95%为1.64？麻烦老师再告诉我一下99%，90%的数值为多少。
3.怎么分辨用单尾还是双尾的数据
谢谢老师！
Wendy_品职助教 · 2019年06月10日
1.因为这里的VAR对应的期限是5天的，用相应的5天的expected return和deviation，不需要年化。
2.Var是单尾的，95%为1.65，99%的是2.33，90%的数值不需要记忆（不会考）。
3.组合这门学科中只有Var这里用到了单尾的分位点，其他学科的情况还是要以每个老师说的为准的。
